การวิเคราะห์

Technical Analysis

หนึ่งในช่องทางที่ฟอเร็กซ์เทรดเดอร์สามารถใช้คาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินในอนาคต คือการวิเคราะห์รูปแบบของการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา วิธีการนี้เราเรียกกันว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งใช้มาตั้งแต่ช่วงปลายของ ค.ศ. 1800 โดยตั้งแต่ ค.ศ. 1990 การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความสำคัญมากขึ้นผ่านการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ และมีเทคนิคการดูกราฟในระดับที่สูงขึ้น

สกุลเงินมักจะไม่ใช้เวลานานนักในการแกว่งในกรอบแคบๆ และมักจะพัฒนาเป็นแนวโน้มที่แข็งแรง โดยธรรมชาติของตลาดนี้มูลค่ามากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นการเก็งกำไร ซึ่งบ่อยครั้งจะทะลุกรอบและมีการกลับตัว ทำให้เทรดเดอร์ที่ได้รับการฝึกฝนทางเทคนิคจะสามารถมองแนวโน้มใหม่ๆ และการทะลุกรอบก็เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าและออกออเดอร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยใช้กราฟ

การใช้กราฟเพื่อดูรูปแบบราคา เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบคลาสสิค โดยกราฟถูกใช้เพื่อสร้างบันทึกรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งเป็นข้อมูลหลักที่จำเป็นในการวิเคราะห์แนวโน้มของการเทรด อย่างไรก็ตามการตีความข้อมูลของกราฟไม่มีวิธีการที่ตายตัว แต่สามารถใช้การรับรู้รูปแบบพื้นฐานช่วยให้คาดการณ์การเคลื่อนที่ของราคาในอนาคตได้ การจดจำรูปแบบเป็นการฝึกฝนขั้นสูงที่ต้องใช้ความตั้งใจในการพิจารณาภาพของกราฟราคาที่เห็นอย่างระมัดระวัง คำอธิบายด้านล่างต่อไปนี้ออกมาเพื่อแนะนำรูปแบบอันหลากหลายของกราฟ แต่อย่างไรก็ไม่ควรยึดถือว่ากราฟเหล่านี้เป็นบทสรุปที่สมบูรณ์แบบในการนำไปใช้กับการเทรดใดๆ

การเคลื่อนไหวของราคาที่ใช้ในแผนภูมิแท่ง จะแสดงผลเป็นรูปแท่ง ความยาวของแต่ละแท่งจะแสดงถึงความสูงและต่ำของราคาในช่วงเวลาหนึ่งๆ (เช่น 1 วัน) ส่วนเส้นแนวนอนเล็กๆ จะใช้แสดงราคาเปิดและราคาปิดของการซื้อขายในช่วงเวลานั้น

ชาร์ตแท่งเทียนจะแสดงภาพของราคาตลาดอย่างชัดเจน ทำให้จัดประเภทของรูปแบบราคาตลาดได้ง่ายขึ้น โดยลำตัวของแท่งเทียนจะแสดงความต่างระหว่างราคาเปิดและปิดในช่วงเวลาหนึ่งๆ เมื่อราคาเปิดสูงกว่าราคาปิด แท่งเทียนจะทึบ แต่ถ้าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดแท่งเทียนจะโปร่งใส

จุดบน, จุดล่าง และเส้นแนวโน้ม เป็นวิธีที่ระบุระดับราคาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี เส้นแนวโน้มสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อจุดที่สูงและต่ำ เพื่อเป็นการคาดคะเนแนวโน้ม

แนวรับและแนวต้านนั้นเรียบง่ายแต่สำคัญ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ให้สัญญาณจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุด โดยระดับของแนวรับคือ จุดที่ราคาในตลาดลดลงจนหยุด และอาจจะเคลื่อนต่อไปทางด้านข้างหรือปรับสูงขึ้น ระดับแนวต้านคือ จุดที่ราคาในตลาดจะปรับสูงขึ้นจนหยุด แล้วอาจจะเคลื่อนต่อไปทางด้านข้างหรือปรับลดลง
หมายเหตุ: ระดับแนวรับและแนวต้าน เป็นเส้นที่มีความทางจิตวิทยา ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวในแนวโน้มหลักของตลาด

ตลาดจะไม่เคลื่อนที่ขึ้นหรือลงเป็นเส้นตรง แนวทางของทุกตลาดจะเคลื่อนที่แบบกระทิง (ขึ้น) แบบหมี (ลง) หรือไม่ก็เป็นไซด์เวย์ (เคลื่อนที่ไปด้านข้าง) ซึ่งในแนวโน้มเหล่านี้ตลาดจะมีการเคลื่อนที่ของแนวโน้มการกลับตัว (กลับตัวและเพิ่มขึ้น) โดยทั่วไปตลาดจะเคลื่อนที่เป็นคลื่น และนักลงทุนต้องจับคลื่นให้ถูกเวลา เส้นแนวโน้มที่แสดงแนวรับและแนวต้านอาจจะนำมาใช้เป็นจุดเข้าซื้อหรือขายได้

การนำการวิเคราะห์ทางเทคนิคไปใช้

กราฟสามารถตั้งค่าได้หลายระยะเวลา (5 นาที, 15 นาที) ชั่วโมง, รายวัน, สัปดาห์ หรือเดือน กราฟที่คุณดูนั้นขึ้นอยู่กับว่า คุณตั้งใจจะถือออเดอร์ไว้นานเท่าไร เช่น ถ้าคุณเทรดในระยะเวลาสั้น คุณควรจะใช้กราฟ 5 นาที หรือ 15 นาที แต่ถ้าคุณต้องการถือออเดอร์ไว้หลายวัน ควรใช้กราฟ 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง หรือ 1 วัน จะเหมาะสมกว่า ส่วนการตั้งค่ากราฟรายสัปดาห์ และรายเดือนนั้น จะรวมเคลื่อนไหวของราคาไว้เพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้มระยะยาวได้มากขึ้น

ด้วยความช่วยเหลือของระบบคอมพิวเตอร์ที่ล้ำสมัย นักลงทุนสามารถคาดการณ์แนวโน้มของตลาดล่วงหน้า โดยใช้การคำนวณค่าเฉลี่ย แรงสัมพัทธ์ของแนวโน้มขึ้นหรือลง เงื่อนไขของการซื้อมากเกินไป หรือขายมากเกินไป และรูปแบบทางคณิตศาสตร์อีกมากมาย ซึ่งพิสูจน์แล้วว่า เป็นประโยชน์ต่อการคาดการณ์ลักษณะของราคา ในส่วนต่อไปนี้ จะช่วยอธิบายขึ้นตอนการคำนวณพื้นฐานบางส่วน และการประยุกต์ใช้ในสถาณการณ์ต่างๆ

RSI ช่วยประเมินความแข็งแกร่งหรืออ่อนแอของตลาดปัจจุบัน ในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็น Oscillator ที่วัดอัตราการเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในระยะเวลาที่กำหนด

ซึ่งเมื่อใช้งานก็จะส่งผลโดยตรงกับ RSI โดยยิ่งระยะห่างเวลาที่ใช้น้อยเท่าไหร่การเคลื่อนไหวตอบสนองใน RSI ก็ยิ่งมากเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ยิ่งตั้งค่าเวลานานขึ้น RSI ก็จะยิ่งตอบสนองช้าลง RSI นั้นขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณในช่วงเวลานั้นๆ

ผลลัพธ์จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ 0-100 โดยผลลัพธ์ 0-30 แสดงถึงการเข้าสู่โซนการขายที่มากเกินไป (Oversold) ในขณะที่ผลลัพธ์ 70-100 คือการเข้าสู่โซนการซื้อที่มากเกินไป (Overbought) การวิเคราะห์ Overbought/Oversold คือแรงขับเคลื่อนหลักของ RSI โดยการวิเคราะห์นี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า ยิ่งตัวชี้วัดปิดสูงขึ้น ตลาดยิ่งแข็งแรงขึ้น ขณะที่ตัวชี้วัดปิดต่ำลง คือสภาพการซื้อขายที่อ่อนกำลังลง 

หมายเหตุ: RSI ทำงานได้ดีขึ้นในช่วงที่มีการซื้อหรือขายมากเกินไป โดยเป็นไดเวอร์เจนอินดิเคเตอร์

Stochastics เป็น oscillator ที่ได้รับความนิยมสูง ซึ่งใช้ในการตัดสินแนวโน้มของราคาโดยจะวัดความสัมพันธ์ของราคาปิดกับระยะ ซึ่งแสดงออกมาในอัตราส่วนคูณ 100 ถูกเรียกว่า %K ในขณะที่การวัดอื่นๆ เรียกว่า %D ซึ่งเคลื่อนที่ตามค่าเฉลี่ยของ %K โดยทั้ง 3 ช่วงเวลาของค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนที่ถูกนำมาใช้กับ %K แสดงมูลค่าที่สมเหตุสมผล ด้วยตัวเลขจาก 0 ถึง 100

แนวคิดของ Stochastics นี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอ้างอิงที่ว่าเมื่อราคาสูงขึ้น ราคาปิดระหว่างวันจะเข้าใกล้จุดสูงสุดของวัน สิ่งที่ตรงกันข้ามจะเป็นจริงในช่วงขาลง ค่าที่มากกว่า 80 แสดงถึง การเข้าสู่โซนการซื้อที่มากเกินไป (Overbought) ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่า 20 แสดงถึงการเข้าสู่โซนการขายที่มากเกินไป (Oversold)

ถ้า %K ตัดเส้น %D ไป จากบน (หรือล่าง) ที่ด้านบน (หรือด้านล่าง) ของกราฟ จะได้รับสัญญาณการขาย (หรือซื้อ) ค่าความต่างของเส้น %K และ %D จะบ่งชี้ถือแนวโน้มใหม่ที่อาจเกิดขึ้น

Moving averages (MA) เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยปรับหรือลดความผันผวนของข้อมูล และช่วยในการตัดสินใจว่า ควรซื้อหรือขาย โดย Moving averages จะแสดงแนวโน้มระยะยาวของตลาดโดยขจัดความผันผวนในระยะสั้นลง โดยทั่วไป Moving averages จะถูกใช้โดยผู้จัดการลงทุนมืออาชีพ และยังเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยม เพราะแนวโน้มสามารถกำหนดได้ทางคณิตศาสตร์ ทำให้การวิเคราะห์แนวโน้มราคาด้วยคอมพิวเตอร์เป็นไปได้จริง

Simple Moving Average (SMA) ประกอบด้วยราคาปิดของช่วงเวลาหนึ่งๆ มารวมกัน (เช่น หลายๆ วัน) และแบ่งออกด้วยตัวเลข ทุกๆ ช่วงเวลา (วัน) ราคาที่เก่าที่สุดของชุดข้อมูลจะถูกตัดออกแล้วเพิ่มราคาปิดล่าสุดเข้ามาแทน เมื่อได้ข้อมูลสร้างเส้นแล้วก็จะสามารถเห็นแนวโน้มได้

Weighted Moving Average (WMA) การถ่วงน้ำหนักของการเคลื่อนที่ เน้นไปที่ข้อมูลล่าสุด เพราะเป็นข้อมูลที่กระทบกับค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในการการเคลื่อนที่เฉลี่ย ข้อมูลปัจจุบันนั้นเกี่ยวพันกับแนวโน้มการซื้อขายมากกว่าข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้นจึงให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุด

Exponential Moving Average (EMA) จะสร้างค่าเฉลี่ยด้วยจำนวนคงที่ของข้อมูลหรือช่วงเวลา ด้วยการใช้ปัจจัยที่ทำให้ลดความผันผวน เพิ่มค่าการถ่วงน้ำหนักในช่วงเวลาปัจจุบันมากขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช้ข้อมูลที่ผ่านมาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อคำนวณหาค่าปัจจุบัน ในขณะที่น้ำหนักของข้อมูลที่เก่าที่สุด จะลดลงในช่วงเวลาที่เลือกดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
จดหมาย โทร แชท